提问人:Paweł Orliński 提问时间:7/15/2015 最后编辑:989Paweł Orliński 更新时间:1/4/2021 访问量:4972
使用 R nloptr 包最小化 - 多个相等约束
Minimization with R nloptr package - multiple equality constraints
问:
是否可以在 R 的函数中指定多个相等约束?我尝试运行的代码如下:nloptr
eval_f <- function( x ) {
return( list( "objective" = x[3]^2+x[4]^2,
"gradient" = c( 0,
0,
2*x[3],
2*x[4] ) ) )
}
# constraint functions
# equalities
eval_g_eq <- function( x ) {
constr <- c( x[1] + x[2] + x[3] - 4,
x[1]^2 + x[2]^2 + x[4] - 15
)
grad <- c( c(1, 1, 1, 0),
c(2*x[1], 2*x[2], 0, 1)
)
return( list( "constraints"=constr, "jacobian"=grad ) )
}
# initial values
x0 <- c( 1, 5, 5, 1 )
local_opts <- list( "algorithm" = "NLOPT_LD_MMA",
"xtol_rel" = 1.0e-7 )
opts <- list( "algorithm" = "NLOPT_LD_AUGLAG",
"xtol_rel" = 1.0e-7,
"maxeval" = 1000,
"local_opts" = local_opts )
res <- nloptr( x0=x0,
eval_f=eval_f,
eval_g_eq=eval_g_eq,
opts=opts)
print( res )
它产生的结果如下:
Current value of controls: -1.035323 3.093593 2.409501 0.2708714
但是,这些值不具有相等约束,即
-1.035323 + 3.093593 + 2.409501 = 4.467771
(-1.035323)^2 + 3.093593^2 + 0.2708714 = 10.91308
我想要么不可能在函数中指定多个相等约束,要么我以错误的方式传递了它们。
我在包文档中没有发现任何具有多个相等约束的示例。nloptr
更新
好的,我解决了。情况是,指定 和 in 应该使用 代替 .constr
grad
eval_g_eq
rbind()
c()
答:
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cmilando
1/4/2021
#1
我最近在另一篇文章中回答了这个问题,用于不等式约束,但您也应该能够在向量中返回多个相等约束c()
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