提问人：Ande P 提问时间：7/29/2023 更新时间：8/15/2023 访问量：51
如何在 Python 中计算投资组合 3 资产的风险价值？我必须使用数组吗？
How can I calculate the Value at Risk of a portfolio 3 assets in Python? Do I have to use arrays?
问：
如何以 95% 的置信度计算 3 种资产投资组合的风险价值，模拟 360 次每日回报。资产的权重相等，资产 1（均值 = 0.001，标准开发 = 0.02）、资产 2（均值 = 0.002，标准开发 = 0.03）和活动 3（均值 = 0.0015，标准开发 = 0.025）。我已经拥有每种资产的 VAR，但如何将这 3 种资产整合到一个投资组合中？
答：
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Grif
8/15/2023
#1
您无法对每个资产的 var 求和。要计算投资组合的 de VaR，您是否需要考虑这些资产的协方差。
我认为此链接将帮助您： https://financetrain.com/value-at-risk-of-a-portfolio
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