提问人：sg08 提问时间：9/24/2023 更新时间：9/28/2023 访问量：88
如何使用 TimeScaleDB 将具有 OHLCV 的 1 分钟蜡烛数据聚合为更高的时间框架蜡烛（例如 5 分钟、30 分钟、1 小时等）？
How to aggregate 1 minute candle data having OHLCV into higher timeframe candles (say 5 min, 30 min, 1 hr etc.) using TimeScaleDB?
问：
我正在将这些数据存储在 TimescaleDB 中。我的 1 分钟蜡烛数据不是 24x7，而是一个连续的块，它在一天中的某个地方（市场开盘 - 收盘）。此外，假设这个市场时机不规律，如果我回顾历史，可能会有所不同。
因此，我需要一种方法，最好使用sql查询来聚合此数据！
例如：
对于 2023/09/11，我有上午 8：00 - 11：10 的数据。
- 那么 30 分钟的蜡烛应该是 8：00 - 8：30， 8：30 - 9：00， .... ， 11：00-11：10
- 同样，1小时蜡烛应该是8：00-9：00，...，11：00-11：10
对于 2023/09/12，我有上午 7：40 - 10：15 的数据。
- 那么 30 分钟的蜡烛应该是 7：40 - 8：10， 8：10 - 8：40， .... ， 11：10-11：15
- 同样，1小时蜡烛应该是7：40-8：40，...，10：40-11：15
我的聚合应如下所示： 30 分钟
2023-09-11 8：00 o h l c v 2023-09-11 8：30 o h l c v .. .. 2023-09-11 11：00 o h l c v
2023-09-12 7：40 o h l c v 2023-09-12 8：10 o h l c v
我尝试了聚合，但它会用自己的 30 分钟桶来存储它，从一天的开始
2023-09-12 00：00 o h l c v 2023-09-12 00：30 o h l c v 2023-09-12 01：00 o h l c v ... ... ..
答：
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jonatasdp
9/28/2023
#1
您可以使用candlestick_agg构建聚合，然后将其汇总到更大的时间范围。
例：
\echo
drop materialized view candlestick_1d cascade;
drop materialized view candlestick_1h cascade;
drop materialized view candlestick_1m cascade;
DROP TABLE "ticks" CASCADE;
CREATE TABLE "ticks" ("time" timestamp with time zone not null, "symbol" text, "price" decimal, "volume" float);
SELECT create_hypertable('ticks', 'time', chunk_time_interval => INTERVAL '1 day');
ALTER TABLE ticks SET (
timescaledb.compress,
timescaledb.compress_orderby = 'time',
timescaledb.compress_segmentby = 'symbol'
);
CREATE MATERIALIZED VIEW candlestick_1m
WITH (timescaledb.continuous) AS
SELECT time_bucket('1m', time),
"ticks"."symbol",
candlestick_agg(time, price, volume) as candlestick
FROM "ticks"
GROUP BY 1, 2
ORDER BY 1
WITH DATA;
您可以汇总到更大的时间范围：
CREATE MATERIALIZED VIEW candlestick_1h
WITH (timescaledb.continuous ) AS
SELECT time_bucket('1 hour', "time_bucket"),
symbol,
rollup(candlestick) as candlestick
FROM "candlestick_1m"
GROUP BY 1, 2
ORDER BY 1
WITH NO DATA;
CREATE MATERIALIZED VIEW candlestick_1d
WITH (timescaledb.continuous) AS
SELECT time_bucket('1 day', "time_bucket"),
symbol,
rollup(candlestick) as candlestick
FROM "candlestick_1h"
GROUP BY 1, 2
ORDER BY 1
WITH DATA;
对于time_bucket问题，请尝试使用参数。origin
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