了解套索和岭回归

问：

目前正在阅读 Ridge 和 Lasso 回归，有一些问题需要澄清。

了解它们都对系数施加惩罚（尽管类型不同），我想知道 Lasso 和 Ridge 技术是否应该应用于所有回归器，或者是否可以仅应用于一个子集（也许某些变量在 EDA 后被删除）？

了解 Lasso 有能力将系数驱动到 0，这可以说是这方面的一种变量选择形式。那么套索应该只在所有变量上运行吗？

此外，对于净正则化也是如此，因为它结合了 L1 和 L2 惩罚，那么它也可以应用于变量的子集吗？

如果我的知识有任何错误，请道歉，看看应该如何实施 Ridge 和 Lasso。谢谢