(已解决) 基于多元目标和不等式约束的 auglag 约束优化

(SOLVED) auglag constrained optimization with multivariate objective and inequality constraint

提问人:Carmine 提问时间:5/3/2023 最后编辑:Carmine 更新时间:5/4/2023 访问量:51

问:

更新(已解决):在这样的时代,我讨厌R。一天多后,事实证明,变量需要在我的目标函数和不等式函数中以与传递给 auglag 相同的顺序定义。在nloptr中遇到同样的问题后,我实际上找到了修复程序,所以希望有一天这对某人有所帮助!

我尝试使用 auglag 估计以下目标并得到以下错误(没有输出)

“Error in hin(par, ...) : argument ”b“ is missing, with no default”

我在下面分享了代码。所有矩阵都是可顺应的。对此的任何帮助将不胜感激。另外,我确实看过例子,但找不到多变量的例子。

# WLS objective function 


wls_obj <- function(x, b, y, w){
  e <- y - x %*% b
  obj <- t(e) %*% w %*% e
  return(obj)
}


# constrained WLS minimization 

b <- as.matrix(rep(1,7))
x <- as.matrix(data.frame(rep(1,nrow(x)),x))

hin <- function(x,b){
  hin <- x %*% b
  return(hin)
}

model <- auglag(par=b,fn=wls_obj,hin=hin,c(x=x,y=y,w=w))`

我试图最小化 b 上的目标,给定 x%*%b gte 0 的约束。我期待 b 中的受约束解决方案。

R 优化 参数传递

评论


答: 暂无答案