R 中时间序列的相伴检验

问：

大家晚上好。

我一直在写我的论文，我读到了harvey e leyborne（1998）所做的伴随测试。我有两个模型（arima 和 holt winters），预测范围为 1、3、6、12 个月。

如何在 R 中为每个地平线预测进行此测试？ 此外，我使用奇异谱分析（ssa）作为主要模型。这样，我需要比较 ssa、arima 和 holt 冬季之间的预测。我可以在 R 中使用哪些代码来进行此比较？

恭喜大家。 少年fumagali

直到现在，我什么也没尝试。 在这种情况下，我有点迷茫。