如何将德美利证券的 API 时间戳转换为 pandas 日期时间？

How do you convert TD Ameritrade's API time stamp to pandas datetime?

提问人：ak40837 提问时间：9/13/2020 更新时间：9/14/2020 访问量：2557

问：

我正在尝试使用 pandas 数据帧从我从 TD Ameritrade 的 API 中提取的股价数据创建时间序列可视化。为了做到这一点，我一直在尝试将数据帧列中的时间戳转换为日期时间对象。这样，我可以将日期时间列设置为新索引，并使用格式清晰的 x 轴进行可视化。datetime

       open    high     low   close  volume       datetime
0    336.89  336.90  336.69  336.77   26232  1599822000000
1    336.90  337.05  336.69  336.92   13180  1599822300000
2    336.98  337.24  336.98  337.23   31810  1599822600000
3    337.01  337.25  337.00  337.15    8749  1599822900000
4    337.10  337.10  336.70  336.70    9664  1599823200000
..      ...     ...     ...     ...     ...            ...

我尝试通过此线程中的建议实现这一目标，但无济于事。我还尝试使用以下代码：

df['adj_datetime'] = pd.to_datetime((df['datetime']/1000))

但是，结果是：

       open    high  ...       datetime                  adj_datetime
0    336.89  336.90  ...  1599822000000 1970-01-01 00:00:01.599822000
1    336.90  337.05  ...  1599822300000 1970-01-01 00:00:01.599822300
2    336.98  337.24  ...  1599822600000 1970-01-01 00:00:01.599822600
3    337.01  337.25  ...  1599822900000 1970-01-01 00:00:01.599822900
4    337.10  337.10  ...  1599823200000 1970-01-01 00:00:01.599823200
..      ...     ...  ...            ...                           ...

这不是我想要的结果，因为 1.）此数据来自 2020-09-11 和 2.）这不是延长交易时间的数据，因此凌晨 12：01 不是合适的时间。

任何建议、反馈或其他资源将不胜感激！

Python Pandas DataFrame 日期时间 时间序列

评论

0赞 O. Jones 9/13/2020
这些看起来像 Javascript 时间戳（自 1970-01-01T00：00：00 UTC 以来的毫秒数）。但是所有的时间都被四舍五入了1000秒，这真的很奇怪。向提供您数据的人询问此事。无论如何，您可能需要将这些时区转换为正确的时区;他们可能在UTC中。

答：

4赞 yibo 9/13/2020 #1

问题

pd.to_datetime 的默认时间单位以纳秒 （ns） 为单位，但您的列具有以毫秒 （ms） 为单位的时间戳。datetime

溶液

指定参数，以便正确解释时间戳。unit=mspd.to_datetime

>>> pd.to_datetime(1599822000000, unit='ms')
Timestamp('2020-09-11 11:00:00')

也可以使用 pd。时间戳

>>> pd.Timestamp(1599822000000, unit='ms')
Timestamp('2020-09-11 11:00:00')

上一个：防止基于标签有条件地合并分支

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