该程序的目的是计算达到最大回撤的风险。 例如，如果我有一个投资组合，由风险为 1% 的欧元/美元和 1% 风险的英镑/美元组成，如果欧元/美元被止损，如果英镑/美元与欧元/美元正相关 1 倍，那么我将...

当我做精益云推送时， 无法推送“Library\filename”：向 https://www.quantconnect.com/api/v2/projects/update 发送 POST 请求失...

我正在尝试使用对数正态分布拟合蒙特卡洛模拟，但我不明白为什么实际波动率（模拟后的波动率）如此之高，它应该对应于预期波动率的最小值。 （蒙特卡洛是模拟一个由2种资产组成的投资组合，这些资产是私人公司 -...

我正在处理雅虎的一些财务数据。 我的代码是 library(forecast) library(tseries) library(astsa) library(fGarch) library(qu...

我正在尝试了解如何使用 pine/tradingview 在更高的时间范围内（每天、每周、每月）使用交易量曲线计算价值区域，尤其是 vah 和 val。没有可用的 pine 代码来记录或显示计算 VA...

我有一些R计算经验，但无法确定我需要对我的数据执行的统计测试。 我根据上一季度期间的最高价、最低价和收盘价计算了季度标准差的代理。这允许我在图表上绘制标准差。我惊讶地发现，每个季度期间的最后一个日蜡...

你能看看我的代码（只需要几分钟）并指出问题吗？非常感谢。这是我的代码： # download price data data(SP500_symbols) allStock <- stockData...

当使用深度学习模型进行量化投资时，输入特征在不同维度上可能具有不同的尺度。我们如何标准化这些特征，使模型训练更加稳定，避免计算中的梯度爆炸或nan/inf值等问题？ 例如，我们的输入特征是 [最低价...