股票市场中的强化学习

reinforcement learning in stock market

提问人：Krish nandan Das 提问时间：11/9/2023 更新时间：11/9/2023 访问量：25

问：

我已经训练了一个可以预测收盘价的RL模型。模型工作正常。我只是需要一些建议。

  1. 假设模型是在 AAPL、MSFT 和 AMZN 上训练的。股价。是否更好或值得预测不同的股票，如 GOOG、SPY、LOV 等？

  2. 训练后的模型使用31个长度的观察空间（包括指标、收盘价、初始金额、已经有股票等）作为特征。当我使用 2 只股票时，我的观察空间现在是 21，模型给出了一个观察空间不匹配的错误。

需要建议来克服上述问题 我正在使用 stablebaseline3、ddpg、a2c 和 PPO 算法

谢谢你:)

python 学习 定量金融 Finrl

评论

0赞 Lexpj 11/10/2023
如果没有提供的代码，很难为您提供帮助。另外，你能解释一下第一个问题吗？
0赞 Krish nandan Das 11/10/2023
我正在实现 finrl github 代码 github.com/AI4Finance-Foundation/FinRL 他们正在训练的代码中DOW_30_JONS。如果我在 DOW_30_JONS 上进行训练并测试任何其他 30 个股票代码怎么办？
0赞 Lexpj 11/10/2023
你需要更具体地说明你的问题到底是什么，因为我仍然不知道问题是否出在哪里
0赞 Krish nandan Das 11/14/2023
我对代码没有任何问题，我只是想知道如果我在 AAPL 数据上训练并测试 MSFT 数据，交易算法的行为方式的概念。它是否会识别运动。 就像 RL 算法从数据中学习模式一样，我训练了 AAPL 数据，因此它采用 AAPL 行为并对 AAPL 价格变动做出反应。如果我尝试不同的股票数据，它是否有效怎么办？希望您理解我的查询。

答： 暂无答案

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