如果 r = 4，则测试协整关系需要多少限制？

问：

我估计了一个具有五个 I（1） 变量的 VECM，这些变量是协整的。测试结果为四个协整方程。现在我想确定所有协整向量，我的问题是：我至少需要施加多少限制，以及如何使用 VECM（） 函数执行 LR 测试？

VECM1 = VECM(vardata1,lag=0, r=4, estim = c("ML"),exogen = M,include = "none")

H=matrix(byrow=T,c(1,0,0,0,0,
                   1,1,0,0,0,
                   0,0,1,0,0,
                   0,0,1,1,0,
                   0,0,1,0,1))

可悲的是，仅适用于 ca.jo 对象。但是使用 VECM 只能用最小 VAR 滞后阶数 2（我有 1）来估计。blrtest(VECM1,H=H,r=3)ca.jo()