我正在计算蒙特卡洛回归，以分析因变量中的测量误差对 OLS 估计的影响。关于这一点的理论很清楚。平均而言，常数和斜率系数的估计应该是正确的。但是，我的 R 代码会产生一个偏置常数，但会产生一个无偏斜率...

我正在尝试使用对数正态分布拟合蒙特卡洛模拟，但我不明白为什么实际波动率（模拟后的波动率）如此之高，它应该对应于预期波动率的最小值。 （蒙特卡洛是模拟一个由2种资产组成的投资组合，这些资产是私人公司 -...

我正在努力设计和开发用于连接四游戏的 MCTS。但是我的方式上有无数的错误，我克服了很多，但不能弄清楚这一点，有人可以帮忙吗？ 这是我写的代码，其他代码如 Minmax 等是正确的，因为它们提供了估...

有人可以帮我了解如何完成此任务： 使用混合分布概念生成 4900 个伪随机数 当 x<-6 时 f（x） = 0，当 -6<=x<0 时 f（x） = 0，当 x>=0 时，3 exp（-2.1x）...

我模拟了根据以下模型生成的时间序列数据：y_ij = alpha_i + epsilon_i，其中 i=1 或 2.，j=1,...,100。（错误epsilon_i假定为行为良好）。时间序列数据在 ...

我使用GBM运行了一些股票模拟。我写了两个函数，一个是使用 for 循环，计算成本更高。在那之后，我写了另一个矢量化，因此效率更高。但是，在显示结果后，函数似乎显示的行为略有不同。尽管这些图看起来非常...

已关闭。这个问题需要更加集中。它目前不接受答案。 想改进这个问题吗？更新问题，使其仅通过编辑这篇文章来关注一个问题。 6天前关闭。 改进此问题 我想创建一个使用 MCTS 算法在 19x19 ...